Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.

Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.

Примостка Л.О.

Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.

ISBN 966–574–012–1

У навчальному посібнику розглянуто інструментарій та сучасні методи управління фінансами комерційного банку. Подано систематизований виклад методів управління капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем, портфелем цінних паперів та ліквідністю банку. Особливу увагу приділено концепції збалансованого управління активами і пасивами банку, методології хеджування відсоткового та валютного ризиків, механізмам функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів), таких як форварди, ф’ючерси, опціони, своп-контракти.

Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту банку супроводжується значною кількістю прикладів, графіками, додатками.

Призначений для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.



ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.2. ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ
1.3. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ
1.4. ОСНОВНІ ВИДИ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.5. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВІВ БАНКУ
2.1. КАПІТАЛ БАНКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
2.2. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
2.3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ
2.4. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ БАНКУ
2.5. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПОЗИЧЕНИМИ КОШТАМИ БАНКУ
РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ РОБОТИ В БАНКУ
3.2. УПРАВЛІННЯ ДОХІДНІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА КРЕДИТАМИ
3.3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
3.4. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ОКРЕМОЇ ПОЗИКИ АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
3.5. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ
3.6. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ
РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
4.2. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
4.3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ ТА ОЦІНКИ РИЗИКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
4.4. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ГОРИЗОНТОМ БАНКІВСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ
5.1. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
5.2. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБИ В ЛІКВІДНИХ ЗАСОБАХ
5.3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВОЮ ПОЗИЦІЄЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
6.1. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
6.2. МЕТОДИ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ
6.3. ФОРВАРДНІ ТА Ф’ЮЧЕРСНІ УГОДИ ФОРВАРДНІ КОНТРАКТИ
6.4. ОПЦІОНИ ТА СВОП-КОНТРАКТИ ОПЦІОНИ
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
7.1. МЕТОД СТРУКТУРНОГО БАЛАНСУВАННЯ
7.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЕП-МЕНЕДЖМЕНТУ
7.3. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКУ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРВАРДНИХ КОНТРАКТІВ
7.4. ПРОЦЕС ХЕДЖУВАННЯ Ф’ЮЧЕРСАМИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
7.5. ОПЦІОНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
7.6. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКУ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК НА ОСНОВІ СВОП-КОНТРАКТІВ
РОЗДІЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
8.1. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ
8.2.УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНОЮ ПОЗИЦІЄЮ БАНКУ
8.3. Використання форвардних валютних контрактів у процесІ хеджуваннЯ валютного ризику
8.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту
8.5. Валютні опціони — Як інструменти хеджування валютного ризику
8.6. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ